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タイトル
Text copied to clipboard!クオンツアナリスト（カウンターパーティー信用リスク）
説明
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私たちは、金融機関におけるカウンターパーティー信用リスクの評価と管理を専門とするクオンツアナリストを募集しています。このポジションでは、複雑な金融商品や取引に関連する信用リスクを定量的に分析し、リスク管理戦略の策定に貢献していただきます。主な業務には、信用リスクモデルの開発・検証、ストレステストの実施、リスク指標のモニタリング、ならびに社内の関連部門との連携が含まれます。
候補者は、金融工学、統計学、数学、または関連分野の高度な知識を有し、Python、R、C++などのプログラミングスキルを活用して、リスク評価モデルの構築やデータ分析を行う能力が求められます。また、規制要件（例：Basel III、FRTB）に関する理解も重要です。
この職務は、リスク管理部門やトレーディング部門、法務・コンプライアンス部門と密接に連携しながら、企業全体の信用リスクプロファイルを最適化するための重要な役割を担います。さらに、グローバルな金融市場の動向を把握し、リスクの早期発見と対応を可能にするための分析力と判断力が求められます。
当社は、革新的なリスク管理手法の導入を推進しており、クオンツアナリストとしての専門性を高めるためのトレーニングやキャリアパスも充実しています。チームワークを重視し、データドリブンな意思決定を支える環境で、あなたのスキルを最大限に活かすことができます。
このポジションは、信用リスク管理の最前線で活躍したい方、定量分析に強みを持ち、金融市場に対する深い理解を有する方に最適です。
責任
Text copied to clipboard!- カウンターパーティー信用リスクの定量的評価と分析
- 信用リスクモデルの開発、実装、検証
- ストレステストおよびシナリオ分析の実施
- リスク指標（CVA、PFEなど）の算出とモニタリング
- 規制要件（Basel III、FRTBなど）への対応
- トレーディング部門やリスク管理部門との連携
- リスク管理に関するレポートの作成と報告
- 新しいリスク評価手法やツールの導入提案
- データの収集、整備、分析の自動化
- 社内外の監査・規制対応のサポート
要件
Text copied to clipboard!- 金融工学、数学、統計学、物理学、または関連分野の修士号以上
- Python、R、C++などによるプログラミングスキル
- 信用リスク管理またはクオンツ分析の実務経験（3年以上が望ましい）
- 金融商品（デリバティブ、債券、スワップ等）に関する知識
- Basel III、FRTBなどの規制に関する理解
- 英語による文書作成および会話能力（ビジネスレベル）
- データ分析およびモデリングの経験
- チームでの協働能力とコミュニケーションスキル
- 複雑な問題に対する論理的思考力
- 高い注意力と正確性
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- 信用リスクモデルの開発経験について教えてください。
- PythonやRを使ったデータ分析の経験はありますか？
- Basel IIIやFRTBに関する知識はどの程度ありますか？
- 過去にどのようなストレステストを実施しましたか？
- チームでのプロジェクト経験について教えてください。
- 金融商品に関する理解度をどのように高めてきましたか？
- 英語での業務経験はありますか？
- リスク管理において最も重要だと考える要素は何ですか？
- 新しいリスク評価手法を提案した経験はありますか？
- どのようにして複雑なデータを可視化・報告していますか？
